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東証1部株全銘柄移動平均乖離率過去データー一覧です。
5日、10日、25日、40日の移動平均乖離率データーがあります。



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ジェイコム誤発注事件で有名な B・N・F さんが、雑誌のインタビュー記事のなかで投資手法の一つとして移動平均乖離率を挙げてています。
雑誌によれば「25日移動平均乖離率がマイナスに大きく乖離している銘柄を買う。」とのこと。
非常に単純でわかりやすい手法なだけに、本当にこんなもので儲かるのだろうかという疑問と同時に、効果があるならならやってみたいという思いもあり、 過去データーを検証しようとしました。
しかし、かなり探したのですが25日移動平均乖離率の過去データーは見つかりません。
見つからないなら作ってしまおう、と言うことで東証1部全銘柄の過去データーを作りました。
通常移動平均乖離率は5日、25日、75日しか無いと思いますが、自分で作れば何日間でも作れます。
10日間、40日間の移動平均乖離率のデーターも作ってみました。
今まで個人用に使っていましたが、公開します。気になる人はこのデーターを使い「25日移動平均乖離率がマイナスに大きく乖離している銘柄を買う。」という手法が有効かどうか、自分で検証してみてください。

移動平均乖離率とは
株価が高いか安いか判断するための手法です。
平均値に対しどのくらいいいか、悪いかをパーセンテージで表したものです。
いろんな所に定義は書いてありますので敢えて紹介する必要もないかなと思うのですが簡単に触れておきます。
中学校の頃のテストを思い出してください。自分のテスト結果がいいのか悪いいのかは、平均値と比べたと思います。
株価が高いのか安いのかもやはり平均値と比べればはっきりします。
株価の平均とは何を指すか
同じ銘柄を比較するのは当然でしょうが、株価の平均値はどう取るのか、単に平均値というだけでは、はっきりしません。
そこで今日から過去5日分 (1日前、2日前、3日前、4日前、5日前) のその銘柄の株価終値の平均値を取ると、5日平均値と呼ぶ事にします。
過去25日分の平均値を取れば25日平均値です。
このような取り方ですと、明日になれば明日の時点からの過去25日間の平均値を取りますから、毎日1日づつ平均を取る期間が移動します。
なので「25日平均値」とは言わずに「25日移動平均値」と呼びます。
移動平均と言ってもそれほど特別なものではありません。
乖離率とは
平均値に対しどのくらい高いのか、どのくらい安いのかを表すのが乖離率です。
平均点が70点のテストで80点取れば平均より10点いいことになりますし、55点なら15点悪いことになります。
これを平均値に対する乖離が+10、-15という言い方をします。
乖離を平均値で割れば乖離率になります。
株価の25日移動平均乖離率なら、その日の終値と25日移動平均の差 (乖離) を出し、25日移動平均で割り100倍したものです。 単位は%です。
この25日移動平均乖離率は当日のものであればいろんなところでチェックすることができます。
一番手軽なのはヤフーファイナンスだと思います。 ここでランキング形式で確認できます
25日移動平均乖離率がどの程度の数値になっているかは大体見当がつくと思います。
このデーターの中では移動平均乖離率が-20%以下の場合は赤の太字、-20%以上-15%未満の時は青の太字、-15%以上-10%未満の時は緑の太字、 -10%以上-8%未満の時はグレーの太字で表示し、見易くしてあります。 乖離率がブラスの場合も同様の色分け表示です。
 


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