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東証1部株全銘柄ボリンジャーバンド過去データー一覧です。
5日、10日、25日、40日のボリンジャーバンドデーターがあります。

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移動平均乖離率の過去データーをチェックしていて感じたのは、移動平均乖離率は一見論理的に見えるが実はそうではないということです。
25日移動平均乖離率が-20%だったとしても、平均より安いのはわかるのですが、どのくら安いのかは全くわかりません。
移動平均乖離率は統計的ではないからです。
移動平均乖離率をネットで調べると使い方の注意点が記入されています。
売買のタイミングとなる乖離率は、銘柄によって異なる等々書かれていますが、 移動平均乖離率は統計的ではないことによるものです。
統計的にすればかなり使い勝手のいいものになるはずです。
簡単にいえば偏差値を使うことです。
平均点70点のテストで80点取れば乖離率は14%ですがどの位いいのかはわかりません。
これを偏差値60と言えば、クラスの中で何番目かは大体推測できます。
移動平均乖離率も偏差値を使えばどのくらいの頻度で起きる安さかを推測できるようになります。
1年に数回ある程度の安さなのか、3年に一度くらいしか無い安さなのかが推測できるのです。
このような手法により株価の推移をグラフ化したものにボリンジャーバンドがあります。

ボリンジャーバンドとは
株価が高いか安いかを統計的に判断するための手法です。
平均値に対しどのくらいいいか、悪いかを標準偏差を基にしてグラフ化したものです。
標準偏差とは
バラつき具合を示すものです。標準偏差が大きいとばらつきは大きくなり、標準偏差が小さいとばらつきは小さくなります。
ばらつきが大きいとは、株価で言えば上がるときはうんと上がり、下がるときはうんと下がる、振れ幅の大きい状態を指します。
標準偏差は『シグマ』と呼びます。
移動平均が1000円の株がA,Bと2銘柄あり、両者共に値下がりして、850円になったとします。
A株の標準偏差は50円、B株の標準偏差は75円であったとします。
B株はA株よりも変動が激しい株ということです。
150円の値下り幅は、A株では標準偏差50円の3倍あります。これを3シグマと言います。平均値より低いので-3シグマです。
B株は同じ150円の値下がりでも標準偏差の2倍ですから2シグマの値下がりです。
この何シグマかがわかれば、どのくらいの確率でこの株価が発生するかがわかるのです。
-3シグマが発生する確率は0.13%です。同様に-2シグマが発生するのは2.28%です。
年間の取引日数は250日程度ですから、-3シグマが発生するのは3年に1回程度、-2シグマが発生するのは2ヶ月に一回程度ということになります。
同じ850円でもA株は3年に1度あるかないかの安さなのに対し、B株は2ヶ月に一回程度の安さにしか過ぎません。
移動平均乖離率ではいずれも-15%ととしかわかりません。
もう少しわかりやすい別の言い方をすると、+3シグマというのは偏差値80と同じです。+2シグマは偏差値70と同じです。
偏差値80の子供なんて普通いないと思います。3シグマはそのくらい稀にしか起きないということです。
何シグマかの数字の部分を10倍し50を加えれば偏差値になります。
-2.4シグマまで株価が下がれは、偏差値74かと、偏差値に換算して考えればわかりやすくなると思います。
注意点
ここで公開している過去データーは正確な意味でのボリンジャーバンドではありません。
グラフ化はして有りませんし、1シグマ2シグマのラインが有るわけではありません。
しかし移動平均と標準偏差、その日の株価が移動平均に対し何シグマに当たるのかを数値で記入してありますから 標準正規分布表と比較すれば、その株価がどのくらいの確率で出現する株価かがわかります。
取得期間は21日ではなく、5日間、10日間、25日間、40日間、となっています。
このデーターの中ではボリンジャーバンド(標準偏差に対する倍率)が-3シグマ以下の場合は赤の太字、-3シグマ以上-2.6シグマ未満の時は青の太字、 -2.6シグマ%以上-2.3シグマ%未満の時は緑の太字、-2.3シグマ以上-2シグマ未満の時はグレーの太字で表示し、見易くしてあります。
ボリンジャーバンドがブラスの場合も同様の色分け表示です。
 
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マイナスの場合も発生する確率は同じです。
標準正規分布表
シグマ倍率発生する確率
0.1シグマ46.02%
0.2シグマ42.07%
0.3シグマ38.21%
0.4シグマ34.46%
0.5シグマ30.85%
0.6シグマ27.43%
0.7シグマ24.2%
0.8シグマ21.19%
0.9シグマ18.41%
1シグマ15.87%
1.1シグマ13.57%
1.2シグマ11.51%
1.3シグマ9.68%
1.4シグマ8.08%
1.5シグマ6.68%
1.6シグマ5.48%
1.7シグマ4.46%
1.8シグマ3.59%
1.9シグマ2.87%
2シグマ2.28%
2.1シグマ1.79%
2.2シグマ1.39%
2.3シグマ1.07%
2.4シグマ0.82%
2.5シグマ0.62%
2.6シグマ0.47%
2.7シグマ0.35%
2.8シグマ0.26%
2.9シグマ0.19%
3シグマ0.13%
3.1シグマ0.1%
3.2シグマ0.07%
3.3シグマ0.05%
3.4シグマ0.03%
3.5シグマ0.02%
3.6シグマ0.02%